Recursos
Recursos de alto rendimiento
El trader moderno no necesita más opiniones, necesita mejores datos.
A continuación, presentamos la selección de herramientas, fuentes de datos, modelos de probabilidad y registros institucionales gratuitos. Sin ruido. Sin sesgos. Solo información cruda para quienes entienden que operar es, ante todo, un proceso analítico de datos.
Aswath Damodaran
Referencia académica para datos crudos sobre primas de riesgo y múltiplos sectoriales sin sesgo comercial.
Michael Mauboussin
Análisis avanzado sobre la toma de decisiones bajo incertidumbre y la lógica de la ventaja competitiva.
Howard Marks (Oaktree)
Lectura crítica para identificar cambios de régimen en el ciclo de mercado y la transición de liquidez.
VIX Central
Monitorización de la estructura de plazos de la volatilidad. Detección de anomalías en la curva de futuros.
QuickStrike
Análisis de grado institucional para el estudio de las griegas y el posicionamiento real de strikes.
Tradingster
Visualización del posicionamiento de grandes operadores mediante informes COT (Commitment of Traders).
FRED (St. Louis Fed)
Acceso a miles de series temporales para el análisis de correlaciones y fundamentales económicos.
World Gov Bonds
Análisis de deuda soberana y curvas de tipos mundiales. La base de la valoración de activos.
Trading Economics
Calendario de indicadores macroeconómicos globales con alta precisión y baja latencia.
Seeing Theory
Visualización interactiva de estadística y probabilidad aplicada a la gestión del riesgo.
ROIC.ai
Extracción visual de fundamentales históricos y eficiencia de capital en 20 años de datos.
World Time Buddy
Coordinación visual de sesiones. Precisión en el solapamiento de ventanas de volatilidad.
Simulador Delta Hedging
Herramienta interactiva para explorar la cobertura delta: ajusta spot, strike, volatilidad y días al vencimiento. Observa el perfil de gamma, el payoff del cliente y el inventario del Market Maker en tiempo real.
Selecciona Call/Put y la posición del strike (ITM/ATM/OTM). Tú eres el cliente comprando la opción. Observa cómo el Market Maker debe reaccionar mecánicamente para cubrir su exposición. Una Call ATM requiere que el MM compre aproximadamente 50 acciones por cada contrato (delta 0.5).
DTE (Días hasta Vencimiento): Observa cómo la Gamma se vuelve extremadamente agresiva al acercarse a 0 días. Con DTE bajo, pequeños movimientos del precio fuerzan al MM a rebalancear grandes cantidades de acciones.
IV (Volatilidad Implícita): Cuando la IV cae, el MM reduce sus coberturas (efecto Vanna), lo que libera presión compradora en el mercado y puede acelerar rallies alcistas.
Gamma Squeeze: Simula un movimiento rápido al alza con DTE bajo. El MM se ve forzado a comprar exponencialmente más acciones a medida que el precio sube, creando un bucle de retroalimentación.
Vanna Rally: La IV colapsa mientras el precio sube, forzando al MM a reducir coberturas y liberando presión alcista adicional.
Pinning 0DTE: El día del vencimiento, el precio tiende a orbitar el strike más grande debido a la magnitud de las coberturas del MM.
Si el Market Maker está significativamente desequilibrado (más de 70% en una dirección), el mercado está cargado para un movimiento brusco. La presión del mercado indica si hay riesgo de squeeze alcista o bajista basado en las posiciones actuales.
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Recursos de alto rendimiento
El trader moderno no necesita más opiniones, necesita mejores datos.
A continuación, presentamos la selección de herramientas, fuentes de datos, modelos de probabilidad y registros institucionales gratuitos. Sin ruido. Sin sesgos. Solo información cruda para quienes entienden que operar es, ante todo, un proceso analítico de datos.
Aswath Damodaran
Referencia académica para datos crudos sobre primas de riesgo y múltiplos sectoriales sin sesgo comercial.
Michael Mauboussin
Análisis avanzado sobre la toma de decisiones bajo incertidumbre y la lógica de la ventaja competitiva.
Howard Marks (Oaktree)
Lectura crítica para identificar cambios de régimen en el ciclo de mercado y la transición de liquidez.
VIX Central
Monitorización de la estructura de plazos de la volatilidad. Detección de anomalías en la curva de futuros.
QuickStrike
Análisis de grado institucional para el estudio de las griegas y el posicionamiento real de strikes.
Tradingster
Visualización del posicionamiento de grandes operadores mediante informes COT (Commitment of Traders).
FRED (St. Louis Fed)
Acceso a miles de series temporales para el análisis de correlaciones y fundamentales económicos.
World Gov Bonds
Análisis de deuda soberana y curvas de tipos mundiales. La base de la valoración de activos.
Trading Economics
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Seeing Theory
Visualización interactiva de estadística y probabilidad aplicada a la gestión del riesgo.
ROIC.ai
Extracción visual de fundamentales históricos y eficiencia de capital en 20 años de datos.
World Time Buddy
Coordinación visual de sesiones. Precisión en el solapamiento de ventanas de volatilidad.
Simulador Delta Hedging
Herramienta interactiva para explorar la cobertura delta: ajusta spot, strike, volatilidad y días al vencimiento. Observa el perfil de gamma, el payoff del cliente y el inventario del Market Maker en tiempo real.
Selecciona Call/Put y la posición del strike (ITM/ATM/OTM). Tú eres el cliente comprando la opción. Observa cómo el Market Maker debe reaccionar mecánicamente para cubrir su exposición. Una Call ATM requiere que el MM compre aproximadamente 50 acciones por cada contrato (delta 0.5).
DTE (Días hasta Vencimiento): Observa cómo la Gamma se vuelve extremadamente agresiva al acercarse a 0 días. Con DTE bajo, pequeños movimientos del precio fuerzan al MM a rebalancear grandes cantidades de acciones.
IV (Volatilidad Implícita): Cuando la IV cae, el MM reduce sus coberturas (efecto Vanna), lo que libera presión compradora en el mercado y puede acelerar rallies alcistas.
Gamma Squeeze: Simula un movimiento rápido al alza con DTE bajo. El MM se ve forzado a comprar exponencialmente más acciones a medida que el precio sube, creando un bucle de retroalimentación.
Vanna Rally: La IV colapsa mientras el precio sube, forzando al MM a reducir coberturas y liberando presión alcista adicional.
Pinning 0DTE: El día del vencimiento, el precio tiende a orbitar el strike más grande debido a la magnitud de las coberturas del MM.
Si el Market Maker está significativamente desequilibrado (más de 70% en una dirección), el mercado está cargado para un movimiento brusco. La presión del mercado indica si hay riesgo de squeeze alcista o bajista basado en las posiciones actuales.